Methoden und Modelle zur Risikoprognose

Alle Unternehmen und insbesondere Finanzinstitute müssen Risiken identifizieren und bewerten. Durch Analyse historischer Daten und Nutzung von Expertenwissen müssen aussagekräftige Modelle für die Vorhersage solcher Risiken erarbeitet werden. In Zukunft unvermeidbare oder manchmal bewusst in Kauf genommene Verluste müssen abgeschätzt werden, um sie Rückstellungen oder Eigenkapital gegenüberzustellen. Zur Vereinheitlichung der Risikomessung und -prognose bei Banken wurden Vorschriften und Verordnungen eingeführt, z. B. SolvV, KWG, MaRisk, etc. Diese werden fortwährend angepasst und erweitert (siehe Basel III, CRD III und CRD IV …).

Risiken aus Marktpreisen/Szenariorechnung
Für die Bewertung von Marktpreisrisiken ist es notwendig, das Preisrisiko der einzelnen Geschäfte zu bewerten. Hierzu werden Marktrisiken auf Basis von Risikofaktoren bewertet. Bei komplexen Finanzprodukten sowie im Rahmen von Szenariorechnung werden die zukünftigen Entwicklungen dieser Risikofaktoren über Simulationen abgebildet.

Eintrittsschwelle/Abdeckungsgrad für den IRB-Ansatz
Banken müssen bei der Antragstellung für die fortgeschrittenen Ansätze nachweisen, dass für 50 Prozent (künftig 80 Prozent bzw. über 92 Prozent) des Portfolios ein IRB-konformes Rating durchgeführt wurde. Daher müssen mithilfe geeigneter Maßnahmen Risiken für alle Geschäftsbereiche adäquat abgebildet werden.

Risikomessverfahren für komplexe Kreditprodukte
Die Anwendung gesetzlich vorgeschriebener Werte und Ansätze führt in der Regel zu Wettbewerbsnachteilen. Des Weiteren stellen sich geeignete Methoden für eine interne Risikoermittlung und deren adäquate Umsetzung oft als komplex und als herausfordernd heraus.

Validierungsdatenbank
In den letzten Jahren haben viele Banken interne Risikomodelle entwickelt, die regelmäßig validiert werden müssen. Da keine konsistente Systemlandschaft vorhanden ist und Stand-Alone-Lösungen umgesetzt werden, sind Anforderungen für eine segmentübergreifende, effiziente Validierung notwendig.

 

Wie BearingPoint Werte schafft

BearingPoint bietet ein breites Portfolio mit bewährten Ansätzen und Projektverfahren, wie:

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