Dans de nombreuses institutions financières, des améliorations significatives pourraient être apportées aux processus de gestion du risque. C’est pourquoi ces processus font l’objet d’une attention croissante de la part des organismes de supervision bancaire.
Afin de se conformer aux exigences en matière d'augmentation des fonds propres de Bâle III, leur optimisation peut également contribuer à réduire les RWA et les fonds propres réglementaires.

Notre proposition de valeur

L’expertise de BearingPoint en politiques et processus Risque permet à nos clients de satisfaire aux exigences réglementaires, de réduire le coût d’investissement, d’utiliser des méthodes et des instruments parfaitement adaptés, de tirer profit de l'automatisation et de créer un système de gestion du risque plus efficace et flexible.

Nous accompagnons notamment nos clients dans le traitement des thématiques suivantes :

• Ratios de liquidités
• Gestion des collatéraux liés aux risques de contrepartie
• Qualité et intégrité des données
• Back-testing et évaluation de modèle (modèles de risques internes)
• Révision régulière du processus global de gestion de risque (documentation, organisation, participation à la gestion quotidienne du risque, processus de validation et d’approbation des modèles de risque, reporting sur l’état des risques, etc.)
• Effet de levier (mesure de l’exposition)
• Convergence des reportings internes et externes