Toutes les entreprises, et plus particulièrement les institutions financières, doivent identifier et mesurer les risques auxquels elles sont soumises. Elles doivent identifier des modèles d’analyse de risques, combinant analyse de données historiques et connaissance d’experts pour leur permettre d’anticiper ces risques. Effectivement, les pertes futures inévitables, parfois même intentionnelles, doivent être anticipées afin d’établir l’équilibre avec les fonds ou les régularisations. Les réglementations ont été établies pour standardiser la mesure des risques et les prévisions pour les institutions financières, comme par exemple SolvV, KWG, MaRisk etc. Elles ne cessent par ailleurs d’être remaniées (voir Bâle III, CRD III et CRD IV).

 
Risque de marché / Création de scénario :
Une entreprise a besoin de calculer le risque de marché pour évaluer de manière précise le prix du risque pour chaque transaction. Pour ce faire, il est nécessaire d’identifier et d’évaluer les facteurs de risque. Pour être en mesure de créer des instruments financiers complexes et de disposer d’analyses de scénario, la simulation doit être mise en oeuvre afin de prévoir les évolutions futures de ces facteurs de risque.

Seuil d’entrée/degré de couverture pour l’approche IRB :
Les banques doivent prouver que 50 % (à l’avenir 80% respectivement au-dessus de 92%) du portefeuille est conforme à l’IRB. C’est pourquoi les risques doivent pouvoir être déclinés correctement par le biais de méthodes appropriées pour l’ensemble des business units.

Prévision des risques pour les produits de crédit complexes :
L’application de valeurs et d’approches réglementaires prédéterminées conduit généralement à l’émergence d’un désavantage concurrentiel. De plus la mise en place de méthodes appropriées de mesure des risques internes et de prévision de leur correcte mise en application s’avèrent souvent complexes.

Base de données pour validations :
Ces dernières années, de nombreuses banques ont développé des méthodes de prévision des risques internes sujettes à validation. En raison de l’absence de système cohérent global et de la mise en place de solutions autonomes, il est nécessaire de disposer d’un dispositif efficace de segmentation et de validation. 
 

Notre proposition de valeur

BearingPoint offre un large portefeuille d’approches reconnues et de procédures de projets. Celui-ci inclut :

• La gestion des risques de crédit (CRM) – Analyse et illustration de produits des marchés de capitaux complexes au sein des portefeuilles de crédit, aide au développement d’outils de reporting appropriés et efficaces pour fournir des informations d’aide à la décision, supervision des situations de risque et contrôle de l’efficacité de la gestion des risques.
• Un taux de prêt spécial (SLR) – Les simulations de flux de trésorerie permettent aux banques de calculer un taux interne pour les financements spéciaux. Aujourd’hui, l’utilisation de techniques ultramodernes permet de rendre pertinents, transparents et objectivement compréhensibles les facteurs de risques associés.
• Un suivi de la durée de vie des modèles de risque – Le développement et l’ajustement conceptuel de modèles de risque solides, ainsi que leur intégration au sein du paysage de l’IT, assurent des données de qualité et, par là même, une validation et un accompagnement de qualité.