Методы и модели прогнозирования рисков

Все компании, особенно финансовые учреждения, должны определять и измерять риски. Они должны найти модели для прогнозирования таких рисков путем анализа данных за прошлые периоды и использования опыта экспертов. Будущие неизбежные и иногда преднамеренно вызванные потери необходимо прогнозировать для балансировки с начислениями и собственными средствами. Для стандартизации оценки и прогнозирования рисков установлены правила и нормативы, такие как SolvV, KWG, MaRisk и др. Нормативы постоянно редактируются (см. Базель III, CRD III и CRD IV).

 

Формирование рыночного риска/сценария:

Компании требуется вычислить рыночный риск для точной оценки риска каждой транзакции. Это осуществляется с помощью оценки факторов риска. Чтобы эффективно создать модель сложных финансовых инструментов, а также проанализировать различные сценарии, необходимо моделирование, позволяющее предсказать будущие тенденции развития этих факторов риска.

Начальный порог/степень покрытия для IRB-подхода:

Банки должны доказать, что 50 % (в будущем 80 % и 92 %) портфеля соответствуют IRB. Поэтому риски необходимо адекватно отображать для всех подразделений с помощью соответствующих методов.

Прогнозирование рисков для сложных кредитных продуктов

Применение нормативно заданных значений и подходов обычно приводит к неблагоприятному положению по отношению к конкурентам. Кроме того, реализация соответствующих методов оценки и прогнозирования внутренних рисков зачастую оказывается слишком сложной.

База данных для проверок

В последние годы многие банки разработали методы прогнозирования внутренних рисков, которые являются объектом проверок. Из-за отсутствия целостной системной среды и реализации отдельных решений требования к охвату всего сегмента и эффективной проверки являются обязательными.

 

В чем заключаются преимущества предложений BearingPoint

Компания BearingPoint предлагает объемный портфель проверенных подходов и процедур проектирования. К ним относятся:

 

Contact

Поделиться:

Choose your country/language

×