DZ BANK entscheidet sich für BearingPoint Rechenkern bei SA-CCR Auswirkungsanalyse

Eine Quantifizierung der Auswirkungen der neuen Kontrahentenrisikomethode liefert Erkenntnisse für die zukünftige Geschäftsgestaltung

Frankfurt am Main, 10. Juni 2016 – Die DZ BANK, Zentralinstitut für rund 850 Genossenschaftsbanken und eine der größten Banken in Deutschland, hat sich für den Einsatz eines BearingPoint Rechenkerns für den neuen Standardansatz im Kontrahentenrisiko (SA-CCR) im Rahmen einer Auswirkungsanalyse entschieden. Der implementierte Rechenkern ermittelt Exposures für alle Asset-Klassen, die von der neuen Methode betroffen sind. Dank einer flexiblen Eingangsschnittstelle können dabei verschiedene Datenhaushalte genutzt werden.

Der neue Standardansatz wird künftig die bekannten Kontrahentenrisikomethoden „Current Exposure Method“ (CEM bzw. Marktbewertungsmethode) und „Standardized Method“ (SM bzw. Standardmethode) ersetzen und muss voraussichtlich bis Ende 2018 für die Eigenkapitalunterlegung implementiert sein. Er wird für alle Institute relevant werden, die Derivate im Anlage- bzw. Handelsbuch haben und nicht das interne Modell anwenden. Daraus ergibt sich für Banken die Notwendigkeit größerer Anpassungen in den vorhandenen Datenhaushalten, in der Rechenmethodik für die Eigenkapitalanforderungen sowie für die Groß- und Millionenkreditmeldung.

Die Herausforderungen methodischer Art in der SA-CCR resultieren vor allem aus einer komplexen Herangehensweise in Bezug auf das potenzielle zukünftige Exposure (Potential Future Exposure – PFE). Darüber hinaus ergeben sich zusätzliche Anforderungen an die Datenhaushalte der Banken, um die erforderlichen Parameter der Rechnung bereitzustellen. Die Verwendung des BearingPoint Rechenkerns löst das methodische Problem, indem sie der Bank hilft, die Daten und die damit verbundenen Quellsysteme im Hinblick auf das vorhandene Derivateportfolio zu analysieren.

Die DZ BANK, die die Software ABACUS/DaVinci als das System für das aufsichtsrechtliche Meldewesen im Einsatz hat, beschloss die SA-CCR-Proberechnung unter Verwendung der ABACUS/DaVinci-Datenbasis, als einem umfassenden Datenhaushalt für das eigene Portfolio, durchzuführen. Durch das Einspielen der im SA-CCR-Rechenkern ermittelten Exposures in die ABACUS/DaVinci Datenbasis war es möglich, die RWA und CVA-Werte zu simulieren und auf gleicher Basis mit den produktiven Ergebnissen der Marktbewertungsmethode zu vergleichen. Dieses Vorgehen hat der DZ BANK eine Grundlage für die zukünftige Kapitalplanung geschaffen und ermöglichte die Verwendung von belastbaren Ergebnissen im Rahmen des Basel III Monitoring Reportings.

Dank der sehr engen Zusammenarbeit unseres Projektteams mit den involvierten DZ BANK Mitarbeitern, verliefen die Implementierung des SA-CCR Rechenkerns und die Durchführung der Berechnungen, trotz der hohen Komplexität des Produktportfolios, reibungslos. Das Projekt hat hohe Aufmerksamkeit genossen, und die Ergebnisse der Auswirkungsstudie sind auf großes Interesse gestoßen. Als BearingPoint freuen wir uns, die DZ BANK überzeugt zu haben, dieses Vorhaben mit Hilfe unseres Rechenkerns durchzuführen.

Maik Frey, Partner bei BearingPoint

Der bei der DZ BANK installierte BearingPoint Rechenkern für SA-CCR ist eine Vorstufe des SA-CCR-Standardmoduls, das Instituten als Teil der neuen Abacus360 Plattform angeboten wird. Mit Abacus360 hat BearingPoint eine innovative, zukunftsfähige Lösung entwickelt, die eine Antwort auf die Herausforderungen der Bankenregulierung der kommenden Jahre darstellt. Mit seiner integrierten, modular aufgebauten Plattform ermöglicht Abacus360 die einzelnen Komponenten, entsprechend der unterschiedlichen Bedürfnisse der Institute, individuell zu kombinieren. Abacus360 zeichnet sich durch Performance, Skalierbarkeit sowie eine deutlich höhere Transparenz und bessere Integration in bankfachliche Prozesse aus. Kern der neuen Plattform ist ein einheitliches Datenmodell, das eine langfristige Wartbarkeit auch unter sich konstant ändernden Rahmenbedingungen sicherstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter http://toolbox.bearingpoint.com/de/regulierung/information-detail-regulierung/sa-ccr-der-neue-standardansatz-im-kontrahentenrisiko/2815/ und http://www.bessgmbh.com/de/produkte/abacus360-banking/

Über BearingPoint

BearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen permanent verändern und die daraus entstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und individuelle Lösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie und Handel, der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichen Verwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische Management- und Fachkompetenz mit neuen technischen Möglichkeiten und eigenen Produkt-Entwicklungen, um unsere Lösungen an die individuellen Fragestellungen unserer Kunden anzupassen. Dieser partnerschaftliche, ergebnisorientierte Ansatz bildet das Herz unserer Unternehmenskultur und hat zu nachhaltigen Beziehungen mit vielen der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen geführt. Unser globales Beratungs-Netzwerk mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

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