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Erst kürzlich hat sich das Liquiditätsrisiko als erhebliches Risiko emanzipiert. Vor der Finanzkrise von 2007 sah man Liquidität lediglich als Teil des aufsichtsrechtlichen Meldewesens für Finanzinstitute an und nicht als ein Risiko, welches ein gründliches Risikomanagement erfordert. Um der gestiegenen Bedeutung des Liquiditätsrisikos und seiner Rolle als vollwertiger Risikofaktor Rechnung zu tragen, führten Regulatoren als primäre Methode zur Identifizierung, Messung und Begrenzung von Schwachstellen und Sicherheitslücken in puncto Liquidität die Stresstests ein. BearingPoint präsentiert eine Lösung zur Einhaltung der regulatorischen Anforderungen für Liquiditätsrisiko-Stresstests, die im Bankenumfeld in verschiedener Weise zur Anwendung kommen können. Wir bieten einen maßgeschneiderten Schritt-für-Schritt-Ansatz zur Identifizierung institutsspezifischer, extremer und dennoch plausibler, idiosynkratischer und marktweiter Liquiditätsstress-Szenarien, mit denen man Liquiditätsrisiken konsequent begegnen kann.

Publikation in englischer Sprache

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