Eine Reihe von Fortschritten durch die Implementierung von BCBS239 in Kombination mit einem Relaunch von Methodik und Technologie ermöglicht es Unternehmen, das von Mitarbeitern manuell entwickelte regelbasierte Monitoring durch ein rein datengesteuertes und sich ständig verbesserndes System zu ersetzen. Insbesondere im Bereich des Kreditrisikomanagements, im Kontext der Charakterisierung statistischer Abhängigkeiten und Korrelationen, der Konstruktion effektiver und robuster Risiko-Kennzahlen und Massnahmen und der Nutzung dieser Risiko-Kennzahlen bei der Portfoliooptimierung und der dazugehören Balance aus der Linse der konvexen Optimierung wurde durch BCBS239 ein breites Spektrum an Synergien geschaffen.

Der Beitrag von unserem Kreditrisikoexperten Elias Loki ist in der Zeitschrift "Intelligent Risk" Ausgabe April 2019 erschienen und nachfolgend als Download verfügbar.

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