Die Anforderungen an das Risikomanagement von Banken steigen derzeit insbesondere im Bereich Liquidität. Neben der Einführung globaler Kennzahlen wie der Liquidity Coverage Ratio (LCR) fordern die Regulatoren die Entwicklung eines zusätzlichen Stresstestprogramms zur Simulierung von Liquiditätsengpässen. Die Umsetzung in der Schweiz soll bis zum 1. 1. 2014 stattgefunden haben.
Aufgrund der Software FiRE, die als Markführer die heutigen Liquiditätsmeldungen von über 200 Banken an die SNB erstellt, und der fachlichen Bankberatung im Bereich Risikomanagement und Treasury beschäftigt sich BearingPoint schon seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema Bankenliquidität. Dies erlaubt Bearing- Point eine ganzheitliche Perspektive auf die Herausforderungen, die mit der Einführung der neuen Liquiditätsvorschriften verbunden sind. Um eine erfolgreiche Umsetzung der neuen Liquiditätsstresstests zu bewerkstelligen, bedarf es der Berücksichtigung zahlreicher prozessualer Aspekte, weitgefächerter Methodenkenntnisse und technischer Expertise, die von der Datenaufbereitung über die systemtechnische Umsetzung bis zum Reporting reicht.
