Ein Blick auf die neuen Kreditrisiko-Implikationen und mögliche Handlungsoptionen für Banken

Die Frage, ob das neue Basel IV Regelwerk ein Game Changer für das Bankwesen sein wird, mag etwas vorgegriffen erscheinen, denn das Reformpaket ist noch nicht einmal implementiert. Fakt ist aber, dass Basel IV in den Startlöchern steht, obwohl Basel III auch noch nicht vollständig umgesetzt ist und verursacht schon jetzt allgemeine Verunsicherung.

Banken und Märkte erwarten einem beispiellosen regulatorischen Schock, die Risikoaktiva (RWA) sollen um zweistellige Prozentsätze steigen, die Belastung der IRB-Banken soll durch den Output-Floor allen Anschein nach immens sein und das Hypothekengeschäft wird durch die neuen Regelungen ebenfalls stark beeinträchtigt werden. Die Auswirkungen variieren in einem breiten Spektrum, von den einzelnen Produktbereichen wie der Baufinanzierung, bis hin zu den strategischen Implikationen für die Kapitalbeschaffung.

In unserem aktuellen Whitepaper beleuchten wir die Folgen des neuen Kreditrisikoregelungen nach Basel IV näher. Auswirkungen des neuen Standardansatzes für das Kontrahentenrisiko (SA-CCR) werden ebenso hervorgehoben, wie RWA-Implikationen und Marktauswirkungen. Des Weiteren stellen wir Rahmenbedingungen und Instrumente zur Quantifizierung vor, die dabei helfen mit den Folgen von Basel IV umzugehen.

In 30 Sekunden

  • Das Ausmaß der Auswirkungen wird je nach Region, Geschäftsmodell und Portfoliomix variieren. Insbesondere IRB-Banken, die sich auf Immobilien und Unternehmen konzentrieren, werden erheblichen regulatorischen Auswirkungen ausgesetzt sein.

  • Herausforderungen werden sich aus der strategischen Reaktion, der möglichen Anpassung des Geschäftsmodells sowie der Umsetzung der neuen Regeln einschließlich ihrer operativen Anwendung ergeben.

  • Ein geeigneter Rahmen ermöglicht es, das bestehende Geschäft zu überdenken und hilft, Schlüsselbereiche für die Anpassung an die neuen Regeln zu identifizieren.

  • Das Unternehmen kann auf der Grundlage der neuen Regeln analysiert werden, um potenzielle Chancen unter dem neuen Kontext aufzuzeigen.

Das Whitepaper (in englischer Sprache) steht Ihnen in unserem Download-Bereich zur Verfügung.

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