Toggle master download
Suche
Toggle location
Stresstests sind ein wesentlicher Bestandteil der Risikosteuerung

Als Reaktion auf die Finanzkrise führte die Bankenaufsicht erstmals im Jahre 2009, zuletzt 2014, einen sehr umfangreichen Stresstest durch. Der nächste Stresstest wurde durch die EBA bereits für das Jahr 2016 angekündigt. Zusätzlich steigen die Anforderungen an die übergreifenden Stresstests der internen Risikosteuerung (bspw. durch MaRisk, SREP) für alle Banken – auch für diejenigen, die nicht am genannten EBA Stresstest teilnehmen.

Die Durchführung ist meist nicht ausreichend effizient und standardisiert
  • Interne und externe Personalaufwände führen zu enormen Kosten. Gründe hierfür sind eine mangelnde Automatisierung der Stresstestprozesse, eine nicht adäquate technische Infrastruktur und Datenqualitätsmängel.
  • Durchlaufzeiten der Stresstestprozesse liegen bei mehreren Wochen, Probleme werden nicht frühzeitig identifiziert und zu spät korrigiert. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung sind die Stresstestergebnisse für die interne Steuerung nicht mehr nutzbar.
  • Nicht angemessen dokumentierte und standardisierte Modelle resultieren in Inkonsistenzen der Stresstestergebnisse. Dies wiederum führt zu verschärften Vorgaben seitens der Bankenaufsicht und zu einer signifikanten Verschlechterung der simulierten Kapitalquoten.
Welche Ansätze hat Ihr Haus zur signifikanten Reduktion der Kosten, Erhöhung der Durchlaufzeiten und Sicherstellung einer adäquaten Ergebnisqualität?

BearingPoint unterstützt als führendes europäisches Beratungshaus die Analyse und Optimierung der Prozesse und Infrastruktur für interne und regulatorische Stresstests durch eine mehrfach erprobte und bewährte Methode. Ein standardisiertes Erhebungsverfahren ermöglicht eine sehr rasche Identifikation der wesentlichen Stellschrauben zur Optimierung von Kosten, Durchlaufzeit und Qualität. Dabei wird in folgenden Schritten vorgegangen:

  1. Analyse der bestehenden Stresstestprozesse (Verantwortlichkeiten, Ablauforganisation, Methodik, technische Infrastruktur und Datenqualität) auf Basis bestehender und erprobter Erfassungstemplates über alle involvierten Organisationsbereiche und Risikoarten hinweg
  2. Identifikation und Bewertung der Optimierungspotentiale in allen genannten Perspektiven
  3. Entwicklung eines Umsetzungsplans
  4. Begleitung der Umsetzung

Abbildung 1: Beispielhafte Prozessanalyse für den EBA Stresstest

Zur Durchführung wird ein erprobtes BearingPoint Toolkit genutzt, welches eine rasche und kostengünstige sowie risikoartenübergreifende Evaluierung der aktuellen Stresstestprozesse und Ableitungen ermöglicht. Daraus resultieren praktikable, sowie kurzfristig umsetzbare Handlungsmaßnahmen zur Optimierung von Aufwand, Durchlaufzeiten und Ergebnisqualität der internen und externen Stresstests.

Ihr Nutzen

Die Optimierung der Stresstestprozesse hat für Sie folgenden Nutzen:

  • Interne und externe Kosten zur Durchführung von Stresstests durch Eliminierung von manuellen Aufwänden sowie von Aufwänden für die Datenabstimmung werden reduziert.
  • Durchlaufzeiten für interne und externe Stresstests werden reduziert, Zeiten für Datenabstimmung und manuelle Aktivitäten entfallen.
  • Die Ergebnisqualität der Stresstests wird verbessert, methodisch bedingte Kapitalaufschläge werden vermieden.
  • Der Nutzen der Stresstests für die Risikosteuerung steigt, da eine zeitnahe Kalkulation auf granularer Ebene (Geschäfte, Teilforderungen) möglich wird.

Nutzen Sie unser umfangreiches Know-how im Bereich Stresstesting, Simulationsrechnungen und Prozessoptimierung. Nähere Informationen zum ABACUS/DaVinci-Modul „Stresstesting“ finden Sie hier.

Weitere Insights