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Le risque de liquidité s’est récemment avéré être un type de risque très important. Avant la crise financière de 2007, la liquidité était seulement considérée comme une partie du processus du rapport réglementaire imposé aux institutions financières et ne constituait pas un type de risque nécessitant une gestion rigoureuse des risques. Dans le but de répondre à l’importance croissante du risque de liquidité et de son rôle en tant que facteur de risque à part entière, les organismes de réglementation ont introduit des tests de résistance en tant que principale technique permettant d’identifier, de mesurer et de limiter les vulnérabilités et les expositions au risque de liquidité. BearingPoint présente une solution permettant de se conformer aux exigences réglementaires relatives aux tests de résistance au risque de liquidité. Cette solution peut être appliquée aux divers milieux bancaires. Afin de pouvoir procéder à une gestion cohérente des risques de liquidité, nous offrons une approche sur mesure, étape par étape permettant d’identifier les scénarios de résistance spécifiques aux instituts, extrêmes mais plausibles, idiosyncratiques et à l’échelle du marché.

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