Garantire la liquidità è la chiave per superare le crisi

L'attuale pandemia e lo shock economico hanno fatto incombere il rischio di liquidità su un numero senza precedenti di aziende, molte delle quali sono altrimenti produttive e robuste. Senza l'accesso alla liquidità di emergenza - sia essa proveniente dai mercati di finanziamento o dai fondi di contingenza - le aziende cesseranno di funzionare efficacemente. Eppure, spesso, quando il tema della liquidità viene ampiamente discusso, è troppo tardi; i finanziamenti sono stati accessibili in massa, esaurendo rapidamente le fonti e causando il fallimento di quelle lente a reagire.

Crisi come la Crisi del Debito Europeo e la Crisi Finanziaria Globale hanno fatto sì che il rischio di liquidità sia più comunemente associato alle banche. In effetti, l'attuale crisi ha nuovamente messo sotto i riflettori il rischio di liquidità nel settore finanziario, poiché quando la liquidità non è disponibile, i rischi sistemici si materializzano, ma COVID-19 finora non ha colpito le banche nello stesso modo di dieci anni fa. Le lezioni apprese durante quelle crisi e le migliori metodologie di stress testing della liquidità hanno reso le banche più robuste e meglio in grado di resistere agli shock.

Invece, settori come la vendita al dettaglio, l'ospitalità e l'industria manifatturiera stanno attualmente vivendo crisi di liquidità in quanto colpiti da crisi simultanee della domanda e dell'offerta. Il più delle volte queste aziende (Adidas, General Motors e così via) soffrono di un approccio meno sviluppato alle prove di stress di liquidità, ma c'è molto che possono imparare dall'approccio del settore bancario, salvaguardando loro e l'economia in generale dai gravi rischi sistemici del futuro.

Affidabile e robusto stress test di liquidità con Danger Zone

Per evitare i rischi di liquidità è necessario essere in grado di identificare e modellare gli eventi scatenanti - la crisi finanziaria globale, COVID-19 e così via - e i rischi di liquidità, come lo stato dei mercati di finanziamento e dei fondi di contingenza, al fine di prendere decisioni più informate. Un adeguato stress test di liquidità è la chiave per questo, ed è per questo che BearingPoint ha sviluppato l'approccio Danger Zone.

Liquidity stress testing

Basato sulla ricerca della Banca d'Inghilterra sulla modellazione delle crisi sistemiche di liquidità, consente di identificare le cause alla radice e di reagire in modo appropriato.

  • Danger Zone presuppone che ogni mercato di finanziamento abbia un punto critico di disponibilità di fondi.
  • La mappatura dei fattori di liquidità interni ed esterni, oltre agli indicatori di allarme rapido, sul mercato dei finanziamenti e sui modelli di business consente di parametrizzare e confrontare gli scenari di stress. L'anticipazione e l'identificazione degli stress sono state due delle priorità più cruciali per le banche con cui abbiamo lavorato.
  • Queste possono essere valutate a fronte di eventi storici di liquidità e dati esterni e ulteriormente affinate.
  • Vi viene quindi fornita una visione di una serie di scenari sicuri e critici.

Abbiamo aiutato le banche in tutta Europa ad implementare l'approccio della Danger Zone, che ora è pronto ad aiutare settori che vanno oltre il settore bancario e finanziario. Con esso, si ottiene una comprensione del rischio di liquidità basata sui dati che può informare un'azione rapida, ma sono necessarie le giuste metodologie.

Metodologie di stress testing adattabili ed efficaci

Affinché le prove di stress della liquidità abbiano un impatto, devono essere supportate da una metodologia consolidata che abbracci la governance, i processi, i sistemi e i dati. Questo deve essere testato regolarmente e incisa nella vostra azienda, in modo che il vostro personale possa lavorare in modo efficiente ed efficace quando si verifica una crisi.

Governance - Feedback della leadership per quanto riguarda la propensione al rischio, i limiti e le strategie, e ruoli e responsabilità adeguatamente articolati che consentano la collaborazione tra le unità di rischio e di tesoreria.
Processi - Identificazione del rischio di liquidità, back test e validazione, e report di stress test che possono essere adeguatamente integrati nel processo decisionale della gestione normale e del periodo di crisi.
Metodi - Benchmarking della liquidità, stress test e analisi che possono essere effettuati in un istante e rispondere a richieste ad hoc quando richiesto.
Architettura IT - Accesso a dati di scenario e ipotesi di alta qualità, conformità normativa e sistemi IT flessibili e scalabili.

Assicurando che il vostro approccio allo stress test di liquidità sia collegato in modo efficace in tutta l'azienda, potrete non solo rispondere alle crisi in modo rapido e flessibile, ma anche ottimizzare i costi e i ricavi durante i periodi di stabilità.

Liquidity stress testing

Il settore finanziario utilizza da tempo questo approccio ai test di stress della liquidità e sta sperimentando i risultati positivi durante l'attuale pandemia. Se replicato a livello aziendale e industriale, i test renderanno le aziende più forti e robuste, avvisandole di nuovi pericoli economici e ispiratori

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Per saperne di più su come lo stress test di liquidità può aiutare la vostra azienda a sopravvivere a periodi di incertezza e a prosperare in seguito - contattate i nostri esperti oggi stesso.

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