Гарантия доступа к ликвидности является ключом к преодолению кризисов

Пандемия и экономический шок привели к тому, что кризис ликвидности заденет беспрецедентное количество предприятий, многие из которых в другое время были продуктивны и устойчивы. Без доступа к ликвидности на случай непредвиденной ситуации – будь то рынки капитала или фонды – компании перестанут эффективно функционировать. Однако часто, когда тема доступа к капиталу широко обсуждается, уже слишком поздно; обращение к финансированию в массовом порядке приводит к быстрому истощению источников и банкротству тех, кто реагирует медленнее остальных.

Кризисы, такие как европейский долговой кризис и глобальный финансовый кризис, привели к тому, что риск ликвидности чаще всего ассоциируются с банками. Действительно, нынешний кризис вновь поставил в центр внимания для финансовой индустрии риск ликвидности, поскольку, когда ликвидность недоступна, материализуются системные риски, но COVID-19 до сих пор не повлиял на банки так же, как прошлые кризисы последнего десятилетия. Уроки, извлеченные во время этих кризисов, и усовершенствованные методики стресс-тестирования ликвидности сделали банки более устойчивыми и способными противостоять потрясениям.

С другой стороны, такие отрасли, как розничная торговля, гостиничный бизнес и производство, в настоящее время испытывают кризис ликвидности, поскольку они страдают одновременно от отсутствия спроса и предложения. В большинстве случаев компании (например, Adidas, General Motors и другие) страдают от менее развитого подхода к стресс-тестированию ликвидности, но они могут многому научиться у банковской индустрии и экономики в целом, изучив их способы защиты от серьезных системных рисков будущего.

Надежное стресс-тестирование ликвидности с решением Danger Zone

Чтобы избежать рисков, необходимо уметь определять и моделировать их источник - глобальный финансовый кризис, COVID-19 и другие – и риски ликвидности, такие как состояние рынков капитала и резервных фондов, для принятия более обоснованных решений. Надлежащее стресс-тестирование ликвидности является ключевым моментом, поэтому BearingPoint разработала решение Danger Zone - «Опасная зона». Основываясь на исследовании Bank of England по моделированию кризисов системной ликвидности, оно позволяет определить причины и принять соответствующие меры.

  • Danger Zone предполагает, что каждый рынок финансирования имеет критическую точку доступности.
  • Сопоставление внутренних и внешних факторов ликвидности, а также показателей раннего предупреждения с рынком финансирования и бизнес-моделями позволяет параметризировать и сравнивать стрессовые сценарии. Предвидение и выявление угроз были двумя наиболее важными приоритетами для банков, с которыми мы работали.
  • Они могут быть оценены по историческим событиям, значимым для ликвидности, и внешним данным.
  • Затем вам предоставляется обзор ряда безопасных и критических сценариев.

Мы помогли банкам по всей Европе реализовать подход Danger Zone, который в настоящее время может принести ценность и другим индустриям. С его помощью вы получите основанную на данных оценку рисков ликвидности, которая может дать информацию о быстрых действиях, но необходимы правильные методологии.

Адаптируемые и эффективные методики стресс-тестирования

Чтобы стресс-тестирование ликвидности было эффективным, оно должно быть подкреплено хорошо отработанной методологией, которая охватывает управление, процессы, системы и данные. Она должна регулярно обновляться и внедряться в ваш бизнес, чтобы ваша команда могла эффективно и результативно работать в случае возникновения кризиса.

Управление – обратная связь от руководства в отношении масштаба риска, пределов и стратегий, а также четко сформулированные роли и обязанности, которые позволяют подразделению по управлению рисками и казначейству эффективно сотрудничать.
Процессы – идентификация риска ликвидности, бэк-тестирование и валидация, а также отчеты о стресс-тестах, которые могут быть надлежащим образом интегрированы в процесс принятия управленческих решений в обычном и кризисном периодах.
Методы – сравнительный анализ ликвидности, стресс-тестирование и аналитика, которые могут быть при необходимости развернуты в одно мгновение.
ИТ-архитектура – доступ к высококачественным данным для создания сценариев, нормативно-правовое соответствие и гибкие масштабируемые ИТ-системы.

Убедившись, что ваш подход к стресс-тестированию ликвидности отвечает потребностям вашего бизнеса, вы можете не только быстро и гибко реагировать на кризисы, но и оптимизировать свои расходы и доходы в периоды стабильности.

Финансовый сектор давно использует этот подход к стресс-тестированию ликвидности и получает преимущества во время пандемии. Если тестирование будет распространено на все отрасли и отрасли, оно сделает компании сильнее и надежнее, предупредив их о новых экономических опасностях и даст возможность быстро реагировать.

Связаться с нами

Чтобы узнать больше о том, как стресс-тестирование ликвидности может помочь вашему бизнесу пережить период неопределенности и процветать дальше, свяжитесь с нашими экспертами уже сегодня.

Would you like more information?

Если вы хотели бы получить больше информации об этой публикации, пожалуйста свяжитесь с нашими экспертами, которые смогут ответить на ваши вопросы.

  • Написать письмо
Поиск
Toggle location