С момента финансового кризиса 2008 года, регуляторы искали форму надзора за финансовой системой.

Реформы Базеля II дали финансовым учреждениям возможность создать внутренние модели для различных областей риска, которые затем могли быть использованы как для внутреннего риск-менеджмента, так и для отчетности. Вооруженные этими инструментами, банки смогли обеспечить высокий уровень чувствительности к риску. Банки, которые хотели минимизировать затраты на внедрение новых процессов, использовали стандартные решения, которые были менее чувствительны к риску, но просты в реализации. Для небольших организаций эти стандартные подходы, как правило, лучше подходили.

Финансовый кризис показал регуляторам, что не все риски могут быть правильно оценены с помощью существующих методов и моделей, что в конечном итоге привело к внедрению Базеля III. Некоторые изменения касались уже известных методов измерения кредитных, контрагентских и операционных рисков.

В 2013 и 2014 годах появились первые версии новых правил, таких как структура FRTB и инструкция для нового метода оценки риска контрагента (SA-CCR). В обоих случаях были представлены новые стандарты. Последующие же публикации Базельского комитета и проект новой Директивы и регламента достаточности капитала (CRD V / CRR II) подтвердили уход от стандартных подходов. С одной стороны, была упразднена внутренняя модель операционных рисков (AMA), с другой стороны, существующие стандартные подходы (SA-CR) были пересмотрены и объявлено о введении общего «итогового уровня». Этот уровень будет ограничивать влияние измерения риска на основе внутренних моделей, чтобы повысить результаты этих моделей по меньшей мере до 75% соответствующих стандартных подходов. Более чувствительная к риску внутренняя модель намеренно ограничена надзорным органом, то есть каждый банк должен будет внедрить новые стандартны, даже если он уже использует собственные внутренние модели, что не даёт использовать возможные преимущества для расчета регулятивного капитала, ограниченного итоговым уровнем.

Многие элементы новых правил противоречивы по духу и воздействию, но каждое необходимо оценивать по отдельности для оценки воздействия и принятия соответствующих мер. Несомненно, банки столкнутся с проблемой, выбирая как и с кем они будут внедрять решения для соответствия требованиям Базеля IV.

Компания BearingPoint уже оказала поддержку многим банкам в анализе влияния Базеля IV. Мы предлагаем гибкие модели для расчета нового стандартного подхода к кредитному риску (SA-CR) и нового стандартного подхода к риску контрагента (SA-CCR). Вопросы, касающиеся управления банком и его позиционирования, решаются с помощью нашего инновационного инструмента Regulatory KPI.

Инструмент Regulatory KPI основан на всеобъемлющей модели ключевых показателей, которая объединяет нормативные и экономические KPI. Это дает банку возможность проводить моделирование, оценивать последствия решений и анализировать их влияние на все ключевые показатели.

Команда BearingPoint по управлению рисками и нормативной отчетности опирается на многолетний опыт. За последние 20 лет наши эксперты проконсультировали около 200 банков по различным вопросам регулирования. Вместе с нашими клиентами мы успешно внедрили новые правила и помогли банкам подготовиться к будущему. Базель IV поднимает новые вопросы и ставит новые непростые задачи для банков. Мы готовы помочь в поиске решения, которое лучше подходит для вашего банка.

Would you like more information?

Если вы хотели бы получить больше информации по этой теме, пожалуйста, свяжитесь с нашими экспертами, которые смогут ответить на ваши вопросы.

Поиск
Toggle location