自大萧条以来,监管机构一直在寻求新形式的金融系统监控。

巴塞尔协议II的改革使机构有机会在各种风险领域引入内部模型,然后可用于内部和监管风险衡量。银行配备了这些工具,能够提供高水平的风险敏感度。希望限制实施新法规成本的银行采用了风险敏感度较低,但易于实施的标准方法。而对于较小的机构来说,这些标准方法通常更加合适。

金融危机使监管机构发现,并非所有风险都可以通过现有方法和模型进行正确评估,于是最终导致引入巴塞尔协议III。有些变化涉及到已知的信贷衡量方法,交易对手和操作风险。

2013年和2014年出台了新法规的初稿,例如FRTB框架和关于新交易对手风险方法(SA-CCR)的咨询文件。新的标准方法在这两种情况下都呈现了出来。

巴塞尔委员会随后在出版物和新的资本充足指令和法规草案(CRD V / CRR II)中证实了标准方法的新趋势。一方面,委员会取消了操作风险的内部模型(AMA),对相反的现有标准方法进行了修订(SA-CR),并公布了一般输出底线的介绍。该层将限制基于内部模型的风险测量的影响,以便将这些模型的结果增加到相应标准方法的至少75%。更具风险敏感性的内部模型受到监管机构的刻意限制,这意味着即使已经使用现有的内部模型,每家银行也必须引入新的标准方法,这与计算监管资本的可能优势相违背,且将受到场内限制。

新法规的许多要素在精神和影响上是矛盾的,所以需要对它们进行单独评估,以衡量影响并采取适当行动。毫无疑问,银行业将面临他们如何以及与谁一起解决巴塞尔协议IV的挑战。

毕博已经在巴塞尔协议IV的影响分析中为了几家银行提供了服务。我们提供灵活的计算核心来计算信用风险的新标准方法(SA-CR)和交易对手风险的新标准方法(SA-CCR)。我们创新的法规KPI转向工具解决了有关指导银行和为未来定位报告单位的问题。

监管KPI指导工具基于全面的关键指标模型,该模型结合了基于其驱动因素的监管和经济关键绩效指标。这为银行提供了进行商业政策决策模拟和分析的机会,并检查了它们对所有关键数据的影响。

毕博的风险与监管报告团队有着多年的专业知识为基础。在过去的20年里,我们的专家为200家银行就各种监管问题提供了建议。我们与客户一起成功实施了新法规,使银行适应了未来。巴塞尔协议IV提出了新的问题,并为银行带来了新的挑战。让我们为您的研究所讨论适当的答案.

Would you like more information?

如果您想获得有关此主题的更多信息,请与我们的专家联系,他们将很高兴收到您的来信.

  • 联系我
  • 联系我
Toggle search
Toggle location