保证流动性是克服危机的关键

当前的疫情和经济冲击,已导致流动性风险笼罩在数量空前的企业头上,而这些企业中有许多本来是有效益和稳健的。如果无法获得紧急流动性——无论是来自融资市场还是应急资金——企业将无法有效运转。然而,当流动性这一话题被广泛讨论时,往往为时已晚;资金被大量使用,迅速耗尽资金来源,导致反应迟钝的企业破产。

欧洲债务危机和全球金融危机等危机意味着,流动性风险通常与银行有关。的确,当前的危机再次将金融行业的流动性风险推到了聚光灯下,当无法获得流动性时,系统风险就会出现,但迄今为止,COVID-19并没有像十年前那样影响银行。从这些危机中吸取的教训,以及流动性压力测试方法的改进,使银行更加稳健,能够更好地抵御冲击。

相反,零售业、酒店业和制造业等行业目前正遭遇流动性危机,因为它们同时受到供应和需求危机的冲击。通常情况下,这些公司(阿迪达斯通用汽车等)有一套欠发达的流动性压力测试方法,但他们可以从银行业的做法中学到很多东西,保护它们和更广泛的经济免受未来严重的系统性风险。

具有“危险地带”的可靠和稳健的流动性压力测试

要避免流动性风险,就必须能够识别并模拟触发事件——全球金融危机、COVID-19等——以及流动性风险,比如融资市场和应急基金的状况,以便做出更明智的决策。适当的流动性压力测试是关键,这就是为什么毕博开发了“危险地带”方法。基于英格兰银行对系统性流动性危机建模的研究,它可以让您找出根本原因,并做出适当的反应。

我们帮助欧洲各地的银行实施了“危险地带”方案,该方案目前已准备好帮助银行和金融以外的行业。有了它,您就可以获得对流动性风险的基于数据的理解,从而可以迅速采取行动,但是需要正确的方法。

  • “危险地带”假设每个融资市场都有一个资金可用性临界点
  • 将内部和外部流动性因素,加上早期预警指标,映射到融资市场和业务模型,允许您参数化和比较压力场景。对压力的预测和识别是与我们合作的银行的两个最重要的优先事项。
  • 这些可以根据历史流动性事件和外部数据进行评估,并进一步打磨。
  • 然后,您将看到一系列安全而关键的场景。

适应性强且有效的压力测试方法

为了让流动性压力测试产生影响,它必须有一个跨越治理、流程、系统和数据的成熟方法作为支撑。这必须定期进行测试并深入到您的业务中,以便在发生危机时您的员工能够高效地工作。

治理——来自领导层的关于风险偏好、限制和策略,以及允许风险部门和财政部门之间协作的明确的角色和职责的反馈。
流程——流动性风险识别、反向测试和验证,以及压力测试报告,这些可以在正常和危机期间的管理决策制定过程中适当地整合。
方法——流动性基准测试、压力测试和分析可以立即推出,并在需要时响应临时请求。
IT架构——访问高质量的场景和假设数据、遵守法规及灵活可伸缩的IT系统。

通过确保您的流动性压力测试方法在整个业务中得到有效的连接,您不仅可以快速而灵活地应对危机,还可以在稳定期间优化您的成本和收入。

财政部门长期以来一直使用这种方法进行流动性压力测试,并在当前的疫情期间获得了积极的结果。如果在整个商业和工业中进行复制,测试将通过提醒企业注意新的经济危险并激发快速有效的反应,使企业变得更强大、更有活力。

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